期权大单 | Coinbase看跌期权异动;基因检测股NVTA成交量、隐波飙升

  一、市场概览

  美东时间周三(8月10日),美国公Bù了7月份CPI年Shuài为8.5%,通胀有所降温,市场预期美联储将放缓加息节奏,美股三大指数强力反弹,道指收涨1.63%,标普500指数涨2.13%,纳指收涨2.89%。

  

行情来源:华盛证券

期权市场方面,交易活跃度显著上升,周三期权成交总量为39,670,754张,高于90日平均成交量35,970,701。其中,看跌期权合约占比45%,前值46%,看涨期权合约占比55%。

  分板块看,行业板块中信息技术、非必选消费和通信服务成交量位列前三,信息技术成交量占比17.2%,非必选消费成交量占比下降至15.8%,通讯服务成交量占比则提升至11.3%。ETF基金中Kuān基ETF期权合约占比升至27%,杠杆ETF期权合Yuē占比3.4%。

  个股期权方面,1475Zhǐ股票期权Chéng交量高于30日移动平均Xiàn,Jiào前值1105显著上升;其中前100只个股期权成交量占比78%;另外有1315只Gè股无期权成交,前值1500。

   

   

   

  

图片来源:Marketchameleon

二、异动大单

  期权交易Zhě通常Shì图寻找市场中偏离其正常价值的情Kuàng,异常数量DeJiāo易活动可能会Tuī动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选Qǔ代表性的行YèBǎn块和Gè股,旨在将这些Yì常交易的情况清晰地呈现给交易者,帮助交易Zhě发现下一个重大交易机会。

  周三(8月10日),非必选消费、信Xī技Zhú和Yī疗健康相关个股出现较多活跃单,àn照当日成交量排行,榜单TOP 10分别如下:

  1.非必选Xiāo费股

  今日榜单TOP10:特斯拉、亚马逊、Rivian Automotive 、挪威邮轮控股、卡罗韦高尔夫、都会服饰、蔚来汽车、拼多多、塔吉特、达登Fàn店。

  今日新增上榜:挪威Yóu轮控股、卡罗韦高尔夫、都会服饰、Wèi来Qì车、拼多多、塔吉特、达登饭店。

  

相关资讯:

  8月11日消息,据国外媒体报道,近日美Guó电商巨Tóu亚马Xùn开始大规模推广Qí掌纹支付技术AmazonOne,顾客在美国加州的65家全食超市购Wù均可使用这种“挥手Fù”进行结账。

8Yuè10日,有消息称,蔚Lái的首款手机将定位为高端旗舰,将搭Zài高通的第二代骁Lóng8移动平台。起步价可能超过5000元人民币,最高配Zhì可达7000元。蔚来联合创始人、总Cái秦力洪回复称“我们官方没说过”。

2.Xìn息技术股

  今日榜ShànTOP10:微Ruǎn、苹果、英伟达、Trade Desk 、Affirm Holdings 、Zscaler、Splunk、Block、Palantir Technologies、Dynatrace Holdings。

  今日新增上榜:Affirm Holdings、Zscaler、Splunk、Palantir Technologies、Dynatrace Holdings。

  

相Guān资讯:

  天Fěng证券分析师郭明錤在社交媒体发文称,预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%。对此,郭明錤向记者表示,主要原因是Tōng胀因素导Zhì了苹果手机的成本上升,以及更高的出货比Lì。

Shù字广告行业巨头Trade Desk昨日绩后暴涨36%,该公Sī第二季度营收为3.77Yì美元,同比增长25%,超过了3.649亿美Yuán的普遍预期。

3.金融Gǔ

  今日榜单TOP10:Upstart Holdings、花旗银行、标Pǔ全球、美国国Jì、高盛、Coinbase Global、Měi国运通、美国银行、Ally Financial。

  

相关资讯:

  Coinbase公布了2022年第二季度的财务数据。财报Xiǎn示,本季度净收入为8.026亿美元,低于分析师的平均预期8.664亿美元,低于去年同Qī的20.3亿Měi元。此外,公司表示该公司的加Mì货币质押项目正在接受美国证交的调查,该项目让用户通过持有某些加密货币Huò得奖励。

三、指标异动排行

  除了异动大单,期权交易中通常还存在一些常用指标,这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会,规避交易风险。

  1.期权成交总LiàngTOP10

  Meta 今日挤Shàng成交总量TOP榜单。消息面上,当地时间周二,Facebook母公司Meta表示,已通过首次发Zhài筹Zī100亿美元;这是Meta第一次发行Zhài券,债券期限从5年至40年不等。

  

注:期权成交总量表示对应标的当日成交量情况,其排行代表了市场上交Yì规模最大、活跃度和关注度Zuì高的期权标的。

  2.相对Chéng交量比TOP10

  ALLG GèGǔ昨夜上涨57%,期权成交量比达到385.54;NVTA 期权成交超过15万张,期权量比达到71,该股昨夜上涨276%,公司是一家医学遗传学公司,提供各种临床领域De基因测试,包括遗传癌、心脏病学、神经Bìng学、儿科、肿瘤学、代谢疾病和罕见疾病。

  

注:相对成交量比,是指当前交易日期权成Jiāo数量与90日平均期权成交数量的比Zhí,相Duì成交量比越Gāo,意味着该期权标的近期活跃度越高,不同于期权成交总量,该量Bǐ指标可以帮Zhù发现Yī些期权成交数量绝对值不高,但是近期成交数量显著上升的期权标的。

  3.High Call / High Put

  今日Call单比率达到100%的个股达到28只,其中Chéng交量过千的达到13只。

  

注:High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小,该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

  4.隐含波动率(IV)TOP10

  近期个股期权隐波提升,TOP10榜单均过百。NVTA 隐波高达328.4,该股昨夜上涨276%,公司是一家医学遗传Xué公司,提供各种临床领域的Jī因测试。

  

 

  注:隐含波动率(IV)指标是期权交易最常用的指标ZhīYī,通常情况下该指标越高,Yì味着期权交易的机会越大,IV(%)百分比表示当Qián隐含波动Shuài在过去一年中最高和最低区间内的相对Wèi置,有助于了Xiè指DìngQī权波动率的纵向趋势,该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。

  【更多阅读】

  更多期权知识戳看:

  期权入门1:期权的概念

  期权入门2:期权的四种方向与应用Chǎng景

  期权入门3:影响期权的5个关键要素

  期权入门4:如何选择实值/平值/虚值Qī权

  期权入门5:实例解析期权热力图

  风险Jí免责提示:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛De任何立场,华盛亦无法证实上述内容De真实Xìng、准确性和原创性。投资者Zài做Chū任何投资决定前,应结合自身情况,考虑Tóu资Chǎn品的Fěng险。必要时,请咨询专业投资顾Wèn的意见。华盛不提供任何投资建议,对此亦不做任何承诺和保证。